Robert F. Engle

Robert F. Engle
Robert Engle SantiagoWEAI2017.png
Información personal
Nacimiento10 de noviembre de 1942 Ver y modificar los datos en Wikidata (76 años)
Siracusa, Estados Unidos Ver y modificar los datos en Wikidata
NacionalidadEstadounidense Ver y modificar los datos en Wikidata
Educación
Educado en
Información profesional
OcupaciónEconomista, estadístico y profesor universitario Ver y modificar los datos en Wikidata
ÁreaEconomía Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador
Miembro de
Distinciones

Robert F. Engle (10 de noviembre de 1942, Nueva York) es un economista norteamericano.[1]

Biografía

Fue laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel el año 2003, compartido con Clive W. J. Granger, "por sus métodos de análisis de series temporales económicas con volatilidad variable en el tiempo ARCH".

Los valores de los instrumentos financieros varían aleatoriamente en el tiempo en función del riesgo; el grado de variación se conoce como volatilidad. La volatilidad muestra períodos turbulentos, con cambios bruscos, seguidos por otros períodos de calma con apenas fluctuaciones. Engle propuso los modelos ARCH (modelos de heteroscedasticidad autorregresiva condicional) que ayudan a describir las propiedades de muchas series temporales y desarrolló métodos para hacer modelos de las variaciones de volatilidad a lo largo del tiempo. Estos modelos se han hecho indispensables para todos los interesados en el análisis de los mercados financieros.

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