Prueba F de Fisher

En estadística se denomina prueba F de Snedecor a cualquier prueba en la que el estadístico utilizado sigue una distribución F si la hipótesis nula no puede ser rechazada. El nombre fue acuñado en honor a Ronald Fisher.


  • La hipótesis de que las desviaciones estándar de dos poblaciones normalmente distribuidas son iguales, lo cual se cumple.

En muchos casos, el test F puede resolverse mediante un proceso directo. Se requieren dos modelos de regresión, uno de los cuales restringe uno o más de los coeficientes de regresión conforme a la hipótesis nula. El test entonces se basa en un cociente modificado de la suma de cuadrados de residuos de los dos modelos como sigue:

El estadístico F puede calcularse como

Donde:
RSS_0 se refiere al coeficiente de determinación del modelo sin restringir (R^2)
RSS_1 se refiere al coeficiente de determinación del modelo restringido (R^2)
m se refiere al número de restricciones impuestas a los coeficientes estimados (coficientes restringidos).
k se refiere al número de coeficientes estimados en el modelo sin restricciones.
n se refiere al número de observaciones del modelo.

El valor resultante debe entonces compararse con el valor correspondiente de la tabla de valores críticos.


Si F_calculado > F_tablas ; el modelo restringido es mejor.

Other Languages
català: Test F
Deutsch: F-Test
English: F-test
فارسی: آزمون اف
français: Test de Fisher
עברית: מבחן F
italiano: Test F
日本語: F検定
македонски: F-тест
Nederlands: F-toets
русский: F-тест
Basa Sunda: Uji-F
Türkçe: F-testi
українська: Критерій Фішера
中文: F检验