Función característica

La función característica de una variable aleatoria o de su distribución de probabilidad es una función de variable real que toma valores complejos, que permite la aplicación de métodos analíticos (es decir, de análisis funcional) en el estudio de la probabilidad.

Definición

Dada una variable aleatoria continua su función característica, que se denota mediante para real, se define como

notar que se hace uso de la función exponencial compleja y denota la esperanza matemática. Adicionalmente usando las propiedades de la función exponencial compleja, la función característica se puede reescribir en términos de una parte real y una imaginaria:

Other Languages