Curtosis

La curtosis de una variable estadística/aleatoria es una característica de forma de su distribución de frecuencias/probabilidad.

Según su concepción clásica, una mayor curtosis implica una mayor concentración de valores de la variable muy cerca de la media de la distribución (pico) y muy lejos de la misma (colas), al tiempo que existe una relativamente menor frecuencia de valores intermedios (hombros). Esto explica una forma de la distribución de frecuencias/probabilidad con colas más gruesas, con un centro más apuntado y una menor proporción de valores intermedios entre pico y colas.

Una mayor curtosis no implica una mayor varianza, ni viceversa.

Un coeficiente de apuntamiento o de curtosis es el cuarto momento con respecto a la media estandarizado que se define como:

donde es el 4º momento centrado o con respecto a la media y es la desviación estándar.

En la distribución normal se verifica que , donde es el momento de orden 4 respecto a la media y la desviación típica. Por eso, está más extendida la siguiente definición del coeficiente de curtosis:

donde se ha sustraído 3 (que es la curtosis de la distribución normal o gaussiana) con objeto de generar un coeficiente que valga 0 para la Normal y tome a ésta como referencia de curtosis.

Tomando, pues, la distribución normal como referencia, una distribución puede ser:

  • leptocúrtica, cuando y : más apuntada y con colas menos gruesas que la normal.
  • platicúrtica, y : menos apuntada y con colas más gruesas que la normal.
  • mesocúrtica, y : cuando tiene una distribución normal.

El coeficiente de curtosis puede usarse como un indicador, en combinación de otros, de la posible existencia de observaciones anómalas, de no normalidad (ver, p.ej., el Test de Jarque-Bera) o de bimodalidad[1]​.

La evidencia más reciente[2]​, no obstante, sostiene que la curtosis poco tiene que ver con el centro de la distribución y su apuntamiento y en cambio mucho con las colas y la posible existencia de outliers.

Otra forma de medir la curtosis se obtiene examinando la fórmula de la curtosis de la suma de variables aleatorias. Si Y es la suma de n variables aleatorias estadísticamente independientes, todas con igual distribución X, entonces , complicándose la fórmula si la curtosis se hubiese definido como .

  • referencias

Referencias

  1. DeCarlo, Lawrence T. (1997). «On the Meaning and Use of Kurtosis». Psychological Methods 2 (3): 292-307. Consultado el 13 de febrero de 2018. 
  2. Westfall, Peter H. (2015). «Kurtosis as Peakedness, 1905 – 2014. R.I.P.». The American Statistician 68 (3): 191-195. Consultado el 13 de febrero de 2018. 
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