Clive W. J. Granger

Clive W. J. Granger
Clive Granger by Olaf Storbeck.jpg
Información personal
Nacimiento 4 de septiembre de 1934 Ver y modificar los datos en Wikidata
Swansea, Reino Unido Ver y modificar los datos en Wikidata
Fallecimiento 27 de mayo de 2009 Ver y modificar los datos en Wikidata (74 años)
La Jolla, Estados Unidos Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacionalidad Británica Ver y modificar los datos en Wikidata
Educación
Alma máter
Supervisor doctoral Harry Pitt Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
Ocupación Economista, estadístico y profesor universitario Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador
Miembro de
Distinciones
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Clive W. J. Granger (Swansea, 4 de septiembre de 1934-La Jolla, 27 de mayo de 2009) fue un economista británico. Recibió el Premio Nobel de Economía en el año 2003 compartido con Robert F. Engle, “por haber desarrollado métodos de análisis temporales con tendencias comunes ( cointegración)”.[1]

Estudió en la Universidad de Nottingham, acabando su graduado en el año 1955 y su doctorado en el año 1959.[2] Desde su graduación ocupó diversos puestos en distintos departamentos ( matemáticas, economía y econometría). En el año 1974 se fue a la Universidad de California, en San Diego.

También trabajó en campos como la demografía, prospección económica, economía financiera y metodología.[4]

Perteneció a la American Economic Association y a la Western Economic Association, siendo su presidente en el período 2002-2003.

Fue nombrado doctor honoris causa por la University of Nottingham en 1992, la Universidad Carlos III de Madrid en 1996, la Stockholm School of Economics en 1998 y la University of Loughborough en 2002.

Libros

  1. - Spectral Analysis of Economic Time Series, in association with M. Hatanaka, Princeton University Press, October 1964. (French translation: "Analyze spectrale des series temporelles en economie," Dunod, Paris 1969.)
  2. - Predictability of Stock Market Prices, with O. Morgenstern, Heath and Co., Lexington, MA., November 1970.
  3. - Speculation, Hedging and Forecasts of Commodity Prices, with W.C. Labys, Heath, and Co., December 1970. Japanese edition, 1976.
  4. - Trading in Commodities, (Editor, plus author of three chapters), Woodhead-Faulkner, Cambridge, England in association with Investors Chronicle, 1974. Republished at Getting Started in London Commodities by Investor Publications, 1975. Third edition appeared 1980, fourth edition appeared 1983.
  5. - Forecasting Economic Time Series, with Paul Newbold, Academic Press, March 1977. Second edition, October, 1986.
  6. - Introduction to Bilinear Time Series Models, with A. Andersen, Vandenhoeck & Ruprect, Gottingen, 1978.
  7. - Forecasting in Business and Economics, Academic Press, 1980. (Second edition 1989.) Chinese translation 1993. Japanese translation 1994.
  8. - Modelling Economics Series: Readings in Econometric Methodology, Oxford University Press, 1990.
  9. - Long Run Economic Relationships: Readings in Cointegration. Edited with R. Engle, Oxford University Press, 1991.
  10. - Modelling Nonlinear Dynamic Relationships, with T. Teräsvirta. Oxford University Press, 1993.
  11. - Empirical Modeling in Economics: Specification and Evaluation. Cambridge University Press, 1999.
  12. - The Dynamics of Deforestation and Economic Growth in the Brazilian Amazon with Lykke Andersen, Eustaquio Reis, Diana Weinhold, and Sven Wunder. Cambridge University Press, 2002.
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